comcol.DataPropertyName = "...";                      // 绑定到DataTable的那个字段
comcol.DataSource = GetAllComboBoxValues();           // 所有可能的值，可以是一个List等（如果是Datatable，还要指定DisplayMember）

------解决方案--------------------
DataGridViewComboBoxColumn comcol = new DataGridViewComboBoxColumn();
           comcol.DisplayMember = "TEXT";
           comcol.ValueMember = "VALUE";
           DataTable dt = new DataTable();
           dt.Columns.Add( "TEXT" );
           dt.Columns.Add( "VALUE" );

           DataRow row = dt.NewRow();
           row["TEXT"] = "1";
           row["VALUE"] = "a";
           dt.Rows.Add( row );

           row = dt.NewRow();
           row["TEXT"] = "2";
           row["VALUE"] = "b";
           dt.Rows.Add( row );

           comcol.DataSource = dt;
           dataGridView1.Columns.Add( comcol );
----------------------------------------------------
           comcol.DataPropertyName是设置dataGridView1绑定表对应的列

------解决方案--------------------
comcol.DisplayMember = "TEXT";
           comcol.ValueMember = "VALUE";  
这两个是设置列里面下拉菜单对应此列数据源中的两列的

------解决方案--------------------
楼上的都对，给你一个最简单的方法加一个事件
private void DataGridView1_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs e)
       {
           if (e.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Commit)
           {
               MessageBox.Show("检查提交出错,你可能没有输入完全数据或者没有正确输入数据");
           }
           if (e.Context == DataGridViewDataErrorContexts.CurrentCellChange)
           {
               ;
           }
           if (e.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Parsing)
           {
               ;
           }
           if (e.Context == DataGridViewDataErrorContexts.LeaveControl)
           {
               ;
           }

           if ((e.Exception) is ConstraintException)
           {
               DataGridView view = (DataGridView)sender;
               view.Rows[e.RowIndex].ErrorText = "违反输入约束出错";
               view.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].ErrorText = "违反输入约束出";

               e.ThrowException = false;
           }
       }