List<ProductAttribute> list = from p in Product
                                                join a in ProductAttribute
                                                on p.Pid equals a.Pid
                                                into temp
                                                from t in temp.DefaultIfEmpty()
                                                select new ProductAttribute
                                                {
                                                     Pid = p.Pid,
                                                     PAid = t.Paid,
                                                     AttributeName = t.AttributeName
                                                  };

------解决方案--------------------
有事要出去，晚上回来帮你想办法。

要返回实体，在new里构造也是一条可行的办法。

------解决方案--------------------
直接：

C# code
var query = from p in db.Product 
            select new
            {
               p.Pid,
               p.PName,
               Attributes = db.ProductAttribute.Where(pa => pa.Pid == p.Pid)                 
            };

foreach(var item in query)
{
  string a = item.PName;
  string b = item.Pid;
  List<ProductAttribute> list = item.Attributes.ToList();
}

------解决方案--------------------
建关系
C# code

var query = db.ProductInfos.ToList().Select(t=>
            new ProductResult
            {
              PName=t.PName,
              Pid=t.ID,
              list = t.ProductAttributeInfos
            };

------解决方案--------------------
刚回家就看见你解决了问题，呵呵。恭喜，这也让我从中得到了锻炼。

我理解的你目标是这样：
假设有一个Product<Pid ＝ 5>，然后把与之关联的所有Attribute作为一个内嵌的类，利用Product.Attributes直接访问到这组Attribute。
所以，我想在select 的new里，应该象之前我在4楼的回复一样，再有new或者子LINQ的查询，如同5楼的fangxinggood给出的答案一样。
而你在7楼的解决办法，正是因为LINQ to SQL返回的结果是IQueryable<>的，而不是LINQ to Objects的IEnumerable<>。而你之前声明的List<>是属于IEnumerable<>的，因此出现了错误。

这是我用Northwind做的一个模拟，其实List<>也是可以的，关键是接口类型的转换：
C# code
namespace LinqtoSql
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            NorthwindDataContext db = new NorthwindDataContext();

            List<Result> entities = (from s in db.Suppliers
                                     join c in db.Customers
                                     on s.City equals c.City
                                     into temp
                                     from t in temp.DefaultIfEmpty()
                                     select new Result
                                     {
                                         SupplierName = s.CompanyName,
                                         Custs = db.Customers.Where(c => c.City == t.City).ToList()
                                     }).ToList<Result>();

            foreach (Result r in entities)
            {
                Console.WriteLine("供应商<{0}>及其客户列表", r.SupplierName);
                foreach (Customers c in r.Custs)
                    Console.WriteLine("\t{0}", c.ContactName);
            }
        }
    }

    class Result
    {
        public string SupplierName = string.Empty;
        public List<Customers> Custs = null;
    }