Update a set a.DeptID=b.DeptID  
  from database_A.dbo.YH a, database_B.dbo.UserList  b, database_B.dbo.DeptList  c
    where a.UID=b.c.UID  and a.ExID=b.ExID

------解决方案--------------------

--如果A，B两库同机。

update b.dbo.UserList
set DeptID = n.DeptID
from b.dbo.UserList m , b.dbo.DeptList n , a.dbo.YH t
where m.UID = t.UID and t.ExID = n.ExID
  
--如果A，B两库不同机，做好连接后。

update b库所在机器名.b.dbo.UserList
set DeptID = n.DeptID
from b库所在机器名.b.dbo.UserList m , b库所在机器名.b.dbo.DeptList n , a库所在机器名.a.dbo.YH t
where m.UID = t.UID and t.ExID = n.ExID