select soh1.CustomerID,soh1.SalesOrderID,soh1.OrderDate
from Sales.SalesOrderHeader soh1
where soh1.OrderDate=(
    select MIN(soh2.OrderDate)
        from Sales.SalesOrderHeader soh2
        where soh2.CustomerID=soh1.CustomerID
)
order by CustomerID

select MIN(soh2.OrderDate)
        from Sales.SalesOrderHeader soh2
        where soh2.CustomerID=soh1.CustomerID

SQL Select语句完整的执行顺序： 

1、from子句组装来自不同数据源的数据； 
2、where子句基于指定的条件对记录行进行筛选； 
3、group by子句将数据划分为多个分组； 
4、使用聚集函数进行计算； 
5、使用having子句筛选分组； 
6、计算所有的表达式； 
7、使用order by对结果集进行排序。 


另外:一个查询语句各个部分的执行顺序: 
--8)  SELECT (9) DISTINCT (11) <TOP_specification> <select_list> 
--(1)  FROM <left_table> 
--(3)    <join_type> JOIN <right_table> 
--(2)      ON <join_condition> 
--(4)  WHERE <where_condition> 
--(5)  GROUP BY <group_by_list> 
--(6)  WITH {CUBE | ROLLUP} 
--(7)  HAVING <having_condition> 
--(10) ORDER BY <order_by_list>

------解决方案--------------------

死循环不会，但是效率肯定低了：父查询涉及的表的每条记录，都需要执行一个子查询
一直不喜欢这种“乱伦”的查询，理解略麻烦，效率更成问题