public class testFrame extends JFrame{
    public testFrame(){
        super();
        this.setSize(500,400);
        this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        this.setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("你的圖片名稱"));
        this.setVisible(true);
    }
    public static void main(String []args){
        testFrame t = new testFrame();
    }
}

------解决方案--------------------
this.setIconImage(this.getToolkit().getImage("你要加载的图片"));  
第二个this 是表示窗口的对象