如果是远程连接的话

sqlserver2005远程连接 mysql 
2种方法
一是通过建立link的方法
sp_addlinkedserver     'ntest-link名',   'MySQL',  'MSDASQL--支持的链接方式',  'mytest-dsn名'
GO
sp_addlinkedsrvlogin   'ntest-link名','false', 'sa-sqlserver用户','mythzz-sqlserver密码'
具体可以参考 帮助文档
select  * from  ntest..pdns.tt

第二种方法是直接用
OPENROWSET与OPENQUERY（具体可以查sql帮助文档）

开启数据库选项

SP_CONFIGURE 'show advanced options',1 

GO 

RECONFIGURE 

GO 

-- 为开启为关闭 

SP_CONFIGURE 'Ad Hoc Distributed Queries',1 

GO 

RECONFIGURE 

GO 

SP_CONFIGURE 'show advanced options',0 

GO 

RECONFIGURE

 

 

SELECT *
FROM OPENROWSET('MSDASQL','mytest';'root';'mythzz',
   'SELECT * FROM pdns.tt')

------解决方案--------------------
參照方法
http://topic.csdn.net/u/20111027/16/22913871-5327-4c14-8b4b-afcb5d439dc3.html